> 数据图表我想了解一下3.22025-8-13.2PCA单变量回归多变量领先滞后回归按回归系数加权资产收益率 主观筛选20余个与增长因子有关的资产，以原始宏观因子为因变量，资产价格的对数同比（HP滤波后）为自变量，进行一元回归； 筛选解释度最高的恒生指数、CRB工业原料指数、南华沪铜和房地产开发行业指数4个资产作为资产池。 以4个资产的对数同比序列为自变量，对原始增长因子进行多变量的领先滞后回归，确定领先期及各资产回归系数，即资产权重。 通过多变量回归，确定了领先滞后期及回归系数，接下来以归一化的回归系数为权重，对自变量的环比序列进行加权，从而得到了高频化因子的环比序列。资料来源：Wind，国泰海通证券研究资料来源：Wind，国泰海通证券研究62国泰海通综合其他
