怎样理解复合因子中证 1000 成分内 Rank MAE（2017.01-

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2025-8-2

中证 500 情况与沪深 300 相近，给大市值加权可以提升成分内的因子表现，但第 11 组加权（最大市值组）与第 10 组加权相比，效果略有减弱，这也与 500 平均市值较 300 更小相契合。500 中极端分组对于因子整体预测能力的破坏性没有沪深 300 中明显。