如何了解增强风险平价模型 B（m1.4）历史详细配置

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2025-9-3

调节项发挥的功能是下降的。此外，模型 B 的整体波动率、最大回撤多数低于模型 A，且模型 B 风险优化的幅度大于模型 B 收益损失的幅度，因此夏普、Calmar 比率多数高于模型 A，证明模型 B 比模型 A 对风险的考虑更加完备一些。