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如何了解波动率择时的跨式期权策略业绩指标

2025-9-5
如何了解波动率择时的跨式期权策略业绩指标
数据来源:Wind,国泰海通证券研究 因此,我们尝试对跨式策略进行择时。我们发现,波动率的剧烈拔升往往发生在其下降至历史极低水平之后,这可能跟波动率的聚集与回归效应有关,