> 数据图表我想了解一下本月以来量化指增超额收益相对水平（截至 2025.9.12）
2025-9-0量化指数增强基金是典型的量化策略应用场景，拥有明确的 Beta 基准，跟踪相同指数的指增基金具备良好的横向可比性，可以提供较理想的参考。我们主要考察跟踪沪深 300、中证500、中证 1000 以及中证 A500 指数的量化指数增强基金的超额收益情况。 对于各类指增基金，我们分别选取当月表现最佳的 10 只代表性基金予以呈现同时，我们分别基于横截面的整体分布、基金超额与回撤以及时序上的变化趋势，从不同维度呈现量化指增基金超额收益的整体情况。 
