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如何看待周度调仓的中证 500 AI 增强宽约束条件组合累计超额收益(2017.01-2025.09)

2025-9-1
如何看待周度调仓的中证 500 AI 增强宽约束条件组合累计超额收益(2017.01-2025.09)
其中,wi 为组合中股票 i 的权重,i 为股票 i 的预期超额收益。为使周报的测试结果贴近实践,下文的测算均假定以次日均价成交,同时扣除双边 3的交易成本。 3.1. 周度调仓的中证 500 AI 增强宽约束条件组合