咨询大家基于因子-收益率分位数差异的因子预测误差准确性分组结果（样本内）

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2025-9-1

以当期分位数绝对差值作为代理变量进行准确性测试，结果显示其具有优异的横截面区分能力。各因子在非舒适区组的因子 Rank IC 均值显著为负，而在舒适区组内因子的 Rank IC 均值显著为正，组间差异明显。这表明，因子排序与收益排序的失配程度，能非常准确地反映因子当期的预测偏差。