如何了解舒适区因子与 Barra 风格因子相关性

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2025-9-1

进一步分析舒适区和基准因子在 BARRA 风格上的暴露情况：舒适区因子在Barra 风格上的暴露较低，相关系数均在 0.3 以下。因此，其在长期表现的稳定性优于基准因子。