> 数据图表如何了解近一周十大类风格因子暴露相关性2025-9-0回顾本周市场风格表现，从个股风险暴露相关性来看，流动性因子分别与 Beta、动量、残差波动率呈现明显正相关性价值分别与 Beta、残差波动率、流动性等因子呈现明显负相关性。 从纯因子收益来看，本周消费者服务、煤炭、汽车等行业因子相对市场市值加权组合跑出较高超额收益，有色金属、保险、证券等行业因子回撤较多风格因子中，Beta 因子超额收益较高，残差波动率呈较为显著的负向超额收益。从近期因子表现来看，高 Beta、高成长股表现优异，非线性市值、价值等因子表现不佳。国盛证券金融地产
