> 数据图表如何看待上证指数近一周收益归因2025-9-0因子模型一个重要应用在于对投资组合的绩效归因分析，并以此理解策略收益的来源。指数作为市场上投资者较为关心的一类组合，我们也同样可以采用绩效归因的方式，对这类组合的表现进行分析。 指数在不同风格上的收益各有不同。通过对相对于市值加权市场组合的超额收益分解，我们看到，由于近期市场偏好高 Beta 的股票，中证 500、创业板指、Wind 全 A 在 Beta因子上暴露较大，在风格因子上表现不错上证综指、上证 50 在 Beta 因子上暴露较小，本周在风格因子上表现不佳。 主要指数收益归因统计如下：国盛证券金融地产
