如何才能沪铜期货和对应基金产品因子构建方式及指标逻辑

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2025-9-1

对于利润类指标，我们采用阈值的方式构造因子，例如冶炼厂 TCRC 等，当它越过盈亏平衡点时，就会触发冶炼行为对于库存因子，我们采用滚动一年均值差分的方式构造因子，原因是精炼铜库存具有季节性对于其他因子，我们采用差分（短期）或短均线减长均线的方式构造因子。