想关注一下豆粕期货和对应基金产品因子构建方式及指标逻辑

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2025-9-1

对于利润类指标，我们采用阈值的方式构造因子，例如压榨利润和猪、肉鸡利润，当它越过盈亏平衡点时，就会触发扩产行为对于库存因子，我们采用滚动一年均值差分的方式构造因子，原因是豆粕库存具有季节性。