如何才能使用基金构建的组合与使用指数构建的组合收益走势较为一致

> 数据图表

2025-9-1

从测试结果来看，2014 年 1 月 1 日到 2025 年 8 月 18 日，风险平价组合的年化收益为 6.9%，年化波动为 10.3%，最大回撤为 32.8%，风险平价组合收益优于等权组合。