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如何了解、GARCH 和 EGARCH 模型对比

2025-12-4
如何了解、GARCH 和 EGARCH 模型对比
分别对四个指数拟合 GARCH 1,1、EGARCH 1,1,1与 EGARCH 1,1,0模型,结果如表 3 所示。其中表示长期波动率的均值(常数项)为 ARCH