> 数据图表如何看待中证500回测情况2025-9-4中证500回测情况图表25：中证500成分股策略行业持仓占比中证500持仓占比策略持仓占比策略持仓次数12.27%8.57%7.79%7.20%6.64%6.59%5.89%5.60%5.54%3.99%3.27%3.00%2.50%2.48%2.06%1.85%1.76%1.73%1.66%1.51%1.48%1.39%1.12%1.02%0.77%0.77%0.70%0.67%0.10%0.05%16.59%9.50%7.32%7.00%7.22%4.80%5.11%2.90%6.09%7.72%1.71%3.29%1.50%1.65%1.18%2.15%1.47%0.77%1.69%0.80%0.90%2.89%0.79%0.55%0.63%1.68%1.09%0.65%0.20%0.15%图表26：中证500成分股策略电子行业持仓占比与电子行业走势0.3000905.SH 中证500电子行业相对走势（右轴）所选股票 电子持仓占比2.20.250.20.150.10.05060/9190/9121/9130/0260/0290/0221/0230/1260/1290/1221/1230/2260/2290/2221/2230/3260/3290/3221/3230/4260/4290/4221/4230/5260/52来源：Wind,中泰证券研究所• 策略的行业持仓同样具有显著的核心聚焦特征：电子行业持仓占比最高（12.27%），其次是医药（8.57%）、非银（7.79%）、基础化工（7.20%）、机械（6.64%）、电力设备 及 新 能 源 （ 6.59% ） ， 前 六 大 行 业 合 计 持 仓 占 比 达49.06%，构成策略的 “收益核心”。• 中证500策略行业持仓情况与中证800策略相似，在此不再赘述。21.81.61.41.2148行业电子医药非银行金融基础化工机械电力设备及新能源国防军工电力及公用事业有色金属计算机交通运输传媒房地产钢铁石油石化汽车煤炭消费者服务食品饮料农林牧渔商贸零售通信轻工制造纺织服装建筑银行家电建材综合7315114644293963933513343302381951791491481231101051039990888367614646424063综合金融来源：Wind,中泰证券研究所中泰证券综合其他
