> 数据图表想问下各位网友剔除 2024.9.30-2024.10.9 数据后统计结果2025-12-3察底层数据后发现，这主要是受到了 2024.10.8 前后异常行情的影响，彼时不少 ETF 跟踪的指数涨幅超过 10%，而 ETF 存在 10%涨停限制，因此出现了被动的大幅折价，由于这种折价并非由下跌导致，因此对统计结果造成了扰动。若我们剔除 2024.10.8 前后的三个交易日后重新统计，则结果显示，折溢价套利确实会导致资金流与涨跌幅之间的负相关性减弱，甚浙商证券金融地产
