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谁知道真实价格路径,不同回望窗口风格轮动策略净值

2026-1-3
谁知道真实价格路径,不同回望窗口风格轮动策略净值
使用真实价格进行风格轮动回测,25 日回望窗口的策略表现显著好于 15 日和 40 日窗口。十年回测期(2016-12-30 至 2025-12-02)内,25 日回望窗口的风格轮动策略累计收益535%,15 日回望窗口和 40 日回望窗口策略收益分别为 375%和 214%。25 日窗口策略相对