> 数据图表如何才能收益率联合重排模拟路径，不同回望窗口风格轮动策略净值2026-1-3使用收益率联合重排得到的模拟价格进行风格轮动回测，与历史真实价格回测相比，结果差异较大。最优的策略回望窗口期变为 15 日，策略累计收益为 62.25%，相对 25 日、40 日回望窗口策略的几何超额收益为 11.6%，11.5%。25 日窗口和 40 日窗口策略表现几无浙商证券金融地产
