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我想了解一下APM 因子的多空对冲净值稳健(2013.6-2026.3,全市场,行业市值中性)

2026-3-2
我想了解一下APM 因子的多空对冲净值稳健(2013.6-2026.3,全市场,行业市值中性)
图 4 展示了行业市值中性化后的聪明钱因子多空对冲净值曲线。在全历史区间内,聪明钱因子的 IC 均值为-0.037,rankIC 均值为-0.062,信息比率为 2.68,多空对冲月度胜率为 80.5%。2026 年 3 月份,聪明钱因子的多空对冲收益为 1.35%,近 12个月的多空对冲月度胜率为 66.7%。