我想了解一下临时冲击成本与特征相关性

> 数据图表

2026-3-0

整体上看，瞬时冲击与价格显著负相关，价格越低瞬时冲击越大，这是合理的，按瞬时冲击成本公式，低价股分母非常小，导致冲击值变大。瞬时冲击与流动性（TickPeriodDaily和盘口价差TwSpread显著正相关。