如何看待特征集消融：不加权 vs 市值加权 vs 加入传统价格特征

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2026-9-4

加入传统价格特征显著更差。我们测试了在个股谱特征之外加入 27 维传统价格特征（多期限收益、滚动波动率、GARCH 条件波动、均线偏离、RSI、回撤、偏度峰度等）。即便先把传统特征中构造重复的窗口变体归并、并把 9 个波动率类指标手工合并为一族，模型效果有所下降。