如何了解限制仓位的 Black-Litterman 策略的夏普比率与卡玛比率优于 6040 股债恒定比例策略

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2026-8-4

为了模拟投资中的实际情况，我们以 6040 股债恒定比例策略为基准组合，设置 Black-Litterman 策略偏离幅度限额为 10 个百分点（即美股的配置权重为 50%70%，对应美债的配置权重为 30%50%），来检验其跨资产配置的效果。