> 数据图表咨询下各位叠加均线信号前后，复合策略分年度收益对比（2014.01-2026.08）2026-9-2同样地，若我们基准是其他市场指数，也可采用同样的“经典配置模型定基础权重动态均线择时”的方案。若以中证 800 指数为比较基准，风险平价模型下，叠加均线择时后，减仓30%参数下，复合策略年化收益由 27.0%提升至 30.1%，年化提升 3.2%若出现空头信号时风格组合减仓 50%，年化收益提升 5.2%。分年度来看，择时提升效果较为稳定。国泰海通综合其他
