> 数据图表谁知道货基重仓浮息债市值（按基准利率）2026-9-4从持仓结构看，货基重仓的浮息债有三个特征： 一是以挂钩 DR007 的品种为主。货基重仓的浮息债中，挂钩 DR007 的重仓市值 537 亿元，占 88.0%，其中取前 60 个交易日均值的 313 亿元挂钩 1 年期 LPR 的 73 亿元。DR007品种的票息与资金利率联动，与货基的负债端收益水平较为匹配。 二是实际剩余期限较长。按到期日计算，重仓浮息债中实际剩余期限超过 397 天的占 50.9%，最长的 26 国开 14 达 921 天，按持仓市值加权的实际剩余期限为 466 天。 三是按货基口径计算的剩余期限很短。由于浮息债的剩余期限按至下一利率调整日计算，上述浮息债的货基口径剩余期限最长仅 87 天，加权平均为 35 天。浮息债使货基能够持有到期期限较长的资产，同时不明显拉长组合的平均剩余期限。华泰证券综合其他
