> 数据图表你知道单因子组合优化的超额收益2026-8-4金融工程周报 中证全指股票池内，上周超额收益较好的因子是过去 60 天盈利调整、20 日日内收益、分析师预测营收增长率-FY3,超额收益分别为 1.55%、1.51%、1.42%上周超额收益较差的因子是 60 日净流入、分析师预测净利润 FY1 的120 日变动、60 日持股比例变动。本年超额收益较好的因子是单季度营业收入同比增长率、分析师预测 ROA-FY3 的 120 变动、单季度扣非 ROA 变动,超额收益分别为 20.25%、17.3%、16.79%本年超额收益较差的因子是 5 分钟收益率成交量领先相关性、成交量方差比率、单季度毛利润。具体见下表。国泰海通金融地产
