> 数据图表想关注一下结合量化模型与主动观点制定资产配置权重基准2026-8-33.2. 结合 SAA 配置中枢与 TAA 增厚收益的方案表现亮眼 我们以 SAA 宏观因子风险平价模型确定的配置中枢TAA 资产轮动增强收益作为资产配置方案的标准量化流程。我们将基于宏观因子风险平价模型计算出来的战略性资产配置作为组合基准，其中大类资产配置权重分 别为权益 45.00%（A 股 7.50%，港股 7.50%，美股 15.00%，欧股 5.00%，日股 5.00%，印股 5.00%）、债券的权重为 45.00%（其中中国国债 22.50%，美国国债 22.50%）、商品的权重为 10.00%（其中黄金 5.00%，原油 2.50%，南华商品指数 2.50%）。国泰海通综合其他
