怎样理解单一因子目标的经验可达区间

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2026-10-5

单因子情景仅保留一个非零目标，其余两个因子保持中性，容忍度均设为 0.001。代表情景分别为 PC10.5、PC2-0.5 和 PC30.5。为避免目标超出当前资产范围的表达能力，本文在统一约束下进行分档测试，并据此确定以下经验可达区间。