一起讨论下2015.01 至 2026.08 PC2-0.5 策略回测净值与回撤

> 数据图表

2026-10-5

PC2 上升 29.70bp，对组合贡献约 0.15 个百分点，组合当月上涨约 0.08%。可见，曲线阶段性平坦化时策略收益承压，陡峭化时则获得收益，净值变化与目标斜率暴露方向一致。