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2026-10-2

笔组合，最长持有 13 个观察期。回测中每笔组合的绝对名义本金合计为 1 亿元，开仓和平仓分别按照 5bp 计费，完整往返成本为 10 万元。毛损益根据入场风险规模、固定风险权重以及持有期间的收益率变化进行线性估算，暂未完整计入票息、融资借券费用和凸性影响。