> 数据图表如何解释基于国内资产的宏观因子的资产配置策略走势2026-10-6数据来源：国泰海通证券研究 我们根据 2023 年 6 月 14 日发布的基于宏观因子的大类资产配置框架大类资产配置量化模型研究系列之四中的做法，构建了基于国内资产的宏观因子的资产配置策略。2026 年以来，基于宏观因子的资产配置策略收益为 2.44%，最大回撤为 1.13%，年化波动为 1.88%。国泰海通金融地产
