各位网友请教一下RAB 模型因子分组-绝对净值

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2026-10-6

主要提升体现在多头组合回撤表现，RAB 因子最大回撤相对于 FSDE 因子最大回撤降低 1pp。可以看出在时序注意力中注入相空间距离偏置，使状态相似的历史时刻获得天然联系（历史同状态检索），可以在维持截面 IC 的同时有效改善模型多头组合的最大回撤表现。